Pres weekend jsem si sedl se svym dlouholetym pritelem excellem a pripravil jednoduchou tabulku pro tento post. Jde o velice trivialni simulaci, kterou zvladne kazdy se zakladni znalosti excelu. Na konci pridavam nekolik odkazu, a muzu jen doporucit velice dobre zpracovany Learning center na fxstreet.com kde je srozumitelne vysveteleno vse co se tyce zakladu tradingu nejen na forex trhu. Zpet k tabulce, podobne kalkulace predchazeli sestaveni meho obchodniho planu i definovani risku na pozici. Predpokladejme vysi uctu bezneho maleho obchodnika kolem 10.000$, coz je dostatecna castka na obchodovani jednoho az nekolika malo kontraktu na emini index futurs popularnich trzich (Russell, SP, DJIA, Nasdaq), currency futures ci forex (loty, ci mini etc).
Za dobu co se obchodovanim zabyvam, dle info z ruznych zdroju, doporucena velikost riskovene castky na obchod je nekde mezi 0.5% - 2%. Pro obchodniky co zacinaji bude nekde u dolni hranice, s rostoucimi zkusenostmi muzeme zacit zvysovat k horni hranici. Proc tak malo?
V leve casti tabulky je velikost uctu po serii ztratovych obchodu dle velikosti riskovane castky. Pri risku 10% na obchod cili 1000$ staci ani ne 7 obchodu na to aby klesla stav uctu na polovic. Osobne se mi nepodarilo nikdy dosahnout takoveho drawdownu na svem uctu, a jsem jedine rad. Je treba si uvedomit skutecnost, ze vratit ucet z 50% zpet na puvodni casku vyzaduje zhodnoceni 100% ( realne je to vice, je treba zahrnout naklady obchodovani - poplatky, komise, slippage). Navic, psychologicky tlak na kazdy nasledujci obchod po dosazeni 50% ztraty, kdy uz si nemuzeme dovolit sebemensi chybu a o statisticke nevyhode ani nemuluve, je neskutecny. A dale, pokud ucet klesne na uroven, kde uz margin neni dostacujici na otevreni nove pozice, je s nasim obchodovanim jisty konec.
V porovnani, s riskem 1% na pozici jsme po deseti ztratach down nejakych 10% a k navratu na 100% uctu je treba jen 11% zhodnocneni, coz neni takovy problem. V naseleduji tabulce mame vycislenu pravdepodobnost x-ztrat v rade jako funkci uspesnosti systemu (obchodniho pristupu). Data v tabulce jsou generovana a teoreticka, nicmene krasne ilustruji pravdepodobnost ne-uspechu. Se zvysujici se uspesnosti vstupu klesa pravdepodobnost utrzeni serie ztrat.
Ale napriklad u systemu s lehokou statistickou vyhodou 60% je serie 7 po sobe opakujich se ztrat velice pravdepodobna. A nejen to, po rade ztratovych obchodu, muzeme chytit jedn ci dva pozitivni obchody a pote opet serii ztrat - zde pozor na bezne nepochopeni pravdepodobnosti a tzv. gamblers fallacy, ( spociva v myslence, ze v dlouhem obdobi - dostatecny pocet hodu, se pravdepodobnost srovna. Cili, pokud napr hodime minci 100x a dostaneme 60 orlu, 40 pan, mnoho hracu usoudi, ze je na rade serie pan, aby se pravdepodobnost srovnala na 50:50 - opak je casto pravdou). Vzpominam si, kdyz jsme jako studenti behem letniho pobytu v USA v Atlantic City postavali v casinu u ruletovych stolu a sledovali dlouhe rady cisel v jedne barve a diskutovali, zda se uz rada prerusi ci bude pokracovat a se zapalem rozebirali, zda se da sazenim na barvu a zdvojnasobovanim sazek zbankrotovat ci ne:) - stoji za zminku jeden kolega, co si po nekolika kolech rulety bezel na svuj hotelovy pokoj pro uspory aby alespon dosahl 0:-) Ze stejneho zdroje, jednoducha funkce pro excel, ktera spocita max pocet ztrat v zavislosti na uspesnosti systemu. A potvrzeni zvazeni velikosti riskovane castky k velikosti uctu. Pro system s 47% uspesnosti je pravdepodobna rada ztrat necelych 9, cili pri riskovane castce v rozmezi 1% je sance na preziti solidni.
Takze pokud zaciname s obchodovanim ci jsem ve fazi ke konzistentimu obchodovani je rozumne drzet velikost riskovane castky na uzde. Nekde jsem cetl ze rozdil mezi profesionalnim hracem napr pokru, gambler hraje primarne pro zazitek ze hry, vruseni a adrenalin a to at vedome ci nevedome. Profik zna sve emocionalni reakce, kalkuluje a sazi kdyz ma na sve strane statistickou vyhodu. V obchodovani plati totez.
Take muzu vrele doporucit vybornou knihu od Van Tharpa - Trade your way to financial freedom, jejiz recenzi ve slovenstine muzete najit napr. na smartpriceaction.com.
Na zaver nekolik linku k tematu, prvni z forexfactory.com link, Jak neztratit viru ve statisky profitabilini system, dvanact rozsirenych mytu o forexu, trzni nahodnost, trzni pravdepodobnost a statistika. A dale fxstreet.com educaton center money management.
At se dari.
Za dobu co se obchodovanim zabyvam, dle info z ruznych zdroju, doporucena velikost riskovene castky na obchod je nekde mezi 0.5% - 2%. Pro obchodniky co zacinaji bude nekde u dolni hranice, s rostoucimi zkusenostmi muzeme zacit zvysovat k horni hranici. Proc tak malo?
V leve casti tabulky je velikost uctu po serii ztratovych obchodu dle velikosti riskovane castky. Pri risku 10% na obchod cili 1000$ staci ani ne 7 obchodu na to aby klesla stav uctu na polovic. Osobne se mi nepodarilo nikdy dosahnout takoveho drawdownu na svem uctu, a jsem jedine rad. Je treba si uvedomit skutecnost, ze vratit ucet z 50% zpet na puvodni casku vyzaduje zhodnoceni 100% ( realne je to vice, je treba zahrnout naklady obchodovani - poplatky, komise, slippage). Navic, psychologicky tlak na kazdy nasledujci obchod po dosazeni 50% ztraty, kdy uz si nemuzeme dovolit sebemensi chybu a o statisticke nevyhode ani nemuluve, je neskutecny. A dale, pokud ucet klesne na uroven, kde uz margin neni dostacujici na otevreni nove pozice, je s nasim obchodovanim jisty konec.
V porovnani, s riskem 1% na pozici jsme po deseti ztratach down nejakych 10% a k navratu na 100% uctu je treba jen 11% zhodnocneni, coz neni takovy problem. V naseleduji tabulce mame vycislenu pravdepodobnost x-ztrat v rade jako funkci uspesnosti systemu (obchodniho pristupu). Data v tabulce jsou generovana a teoreticka, nicmene krasne ilustruji pravdepodobnost ne-uspechu. Se zvysujici se uspesnosti vstupu klesa pravdepodobnost utrzeni serie ztrat.
Ale napriklad u systemu s lehokou statistickou vyhodou 60% je serie 7 po sobe opakujich se ztrat velice pravdepodobna. A nejen to, po rade ztratovych obchodu, muzeme chytit jedn ci dva pozitivni obchody a pote opet serii ztrat - zde pozor na bezne nepochopeni pravdepodobnosti a tzv. gamblers fallacy, ( spociva v myslence, ze v dlouhem obdobi - dostatecny pocet hodu, se pravdepodobnost srovna. Cili, pokud napr hodime minci 100x a dostaneme 60 orlu, 40 pan, mnoho hracu usoudi, ze je na rade serie pan, aby se pravdepodobnost srovnala na 50:50 - opak je casto pravdou). Vzpominam si, kdyz jsme jako studenti behem letniho pobytu v USA v Atlantic City postavali v casinu u ruletovych stolu a sledovali dlouhe rady cisel v jedne barve a diskutovali, zda se uz rada prerusi ci bude pokracovat a se zapalem rozebirali, zda se da sazenim na barvu a zdvojnasobovanim sazek zbankrotovat ci ne:) - stoji za zminku jeden kolega, co si po nekolika kolech rulety bezel na svuj hotelovy pokoj pro uspory aby alespon dosahl 0:-) Ze stejneho zdroje, jednoducha funkce pro excel, ktera spocita max pocet ztrat v zavislosti na uspesnosti systemu. A potvrzeni zvazeni velikosti riskovane castky k velikosti uctu. Pro system s 47% uspesnosti je pravdepodobna rada ztrat necelych 9, cili pri riskovane castce v rozmezi 1% je sance na preziti solidni.
Takze pokud zaciname s obchodovanim ci jsem ve fazi ke konzistentimu obchodovani je rozumne drzet velikost riskovane castky na uzde. Nekde jsem cetl ze rozdil mezi profesionalnim hracem napr pokru, gambler hraje primarne pro zazitek ze hry, vruseni a adrenalin a to at vedome ci nevedome. Profik zna sve emocionalni reakce, kalkuluje a sazi kdyz ma na sve strane statistickou vyhodu. V obchodovani plati totez.
Take muzu vrele doporucit vybornou knihu od Van Tharpa - Trade your way to financial freedom, jejiz recenzi ve slovenstine muzete najit napr. na smartpriceaction.com.
Na zaver nekolik linku k tematu, prvni z forexfactory.com link, Jak neztratit viru ve statisky profitabilini system, dvanact rozsirenych mytu o forexu, trzni nahodnost, trzni pravdepodobnost a statistika. A dale fxstreet.com educaton center money management.
At se dari.
No comments:
Post a Comment